A volatilidade implícita é o componente de parâmetro de um modelo de precificação de opções, como o modelo Black-Scholes, que fornece o preço [...]

O modelo Black-Scholes, também chamado de modelo Black-Scholes-Merton, foi desenvolvido por três economistas – Fischer Black, Myron Scholes e Robert Merton em 1973.1 [...]